近三年来ღ◈◈ღ，A股市场板块轮动愈加频繁ღ◈◈ღ，投资难度逐渐增大ღ◈◈ღ，部分量化基金因决策高效ღ◈◈ღ、持仓分散的优势业绩表现优异ღ◈◈ღ，因此越来越受到投资者的关注ღ◈◈ღ。

　　量化交易通常指的是借助计算机技术对大量的历史数据进行分析ღ◈◈ღ，最终构建投资模型以指导决策的方式ღ◈◈ღ。相比起传统的主观模式ღ◈◈ღ，量化交易基于模型和程序化ღ◈◈ღ，更容易规避人为情绪的干扰ღ◈◈ღ。

　　截至2024年8月ღ◈◈ღ，在私募排排网近三年有业绩展示的1122只产品当中ღ◈◈ღ，私募量化产品共有308只ღ◈◈ღ，近三年来收益平均为10.09%ღ◈◈ღ，中位数为7.37%ღ◈◈ღ。如果按二级策略划分ღ◈◈ღ，私募量化产品策略可分为股票市场中性ღ◈◈ღ、量化多头和量化CTA策略ღ◈◈ღ。

　　其中ღ◈◈ღ，股票市场中性策略通常在持仓上同时持有多头和空头ღ◈◈ღ，并利用相关股票资产之间的价格分歧实现收益ღ◈◈ღ，该策略近三年收益平均值为14.68%ღ◈◈ღ。而量化CTA策略‌是一种利用数学模型和计算机算法来执行交易决策的投资策略ღ◈◈ღ，主要应用于‌期货市场ღ◈◈ღ，该策略近三年的收益平均值为33.69%ღ◈◈ღ。

　　量化多头是指通过数量化方法将主观的投资理念或投资思想转化成模型（通过计算机实现）的投资方式ღ◈◈ღ。量化多头包含沪深300指增等量化指增策略ღ◈◈ღ，这些量化指增策略的收益拆分为跟踪标的的系统性收益（β）和在其基础上创造的超额收益（α）ღ◈◈ღ，而我们通常用超额收益反映量化指增产品跑赢基准指数的能力ღ◈◈ღ。

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，量化选股ღ◈◈ღ、沪深300指增ღ◈◈ღ、中证500指增ღ◈◈ღ、中证1000指增近三年来超额收益平均值分别为46.98%ღ◈◈ღ、31.6%ღ◈◈ღ、31%ღ◈◈ღ、50.03%ღ◈◈ღ。

　　为了给读者提供一些参考ღ◈◈ღ，笔者将为大家分别梳理规模5亿以上的私募旗下“股票市场中性策略ღ◈◈ღ、量化CTA策略ღ◈◈ღ、量化选股ღ◈◈ღ、中证500指增ღ◈◈ღ、中证1000指增”产品近三年收益（或超额收益）的前10强ღ◈◈ღ。（同一基金经理旗下相同策略产品取收益最高的参与排名）

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，近三年超额收益10强的中证1000指增产品上榜门槛为***%ღ◈◈ღ。在10强产品中ღ◈◈ღ，百亿私募旗下的产品共8只tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，“量化五巨头”中的九坤投资ღ◈◈ღ、明汯投资ღ◈◈ღ、衍复投资ღ◈◈ღ、宁波幻方量化纷纷上榜ღ◈◈ღ。

　　其中ღ◈◈ღ，规模为10-20亿的私募福克斯投资旗下产品以明显优势夺冠Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ，近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模位居榜单第2ღ◈◈ღ，达***亿元ღ◈◈ღ。

　　第2名的是九坤投资旗下的“九坤日享中证1000指数增强1号”tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模夺榜单第1ღ◈◈ღ，达***亿元ღ◈◈ღ，基金经理是姚齐聪ღ◈◈ღ。

　　资料显示ღ◈◈ღ，姚齐聪是北京大学数学学士ღ◈◈ღ、金融数学硕士ღ◈◈ღ，曾就职于华尔街顶级对冲基金-千禧年基金（MILLENNIUMPARTNERS）ღ◈◈ღ，2010年成立量化投资团队开始进行国内期货ღ◈◈ღ、证券投资ღ◈◈ღ，2012年和王琛共同创立九坤投资ღ◈◈ღ。

　　第3名的是明汯投资旗下的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”ღ◈◈ღ，近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模达***亿元ღ◈◈ღ，由裘慧明和解环宇两个基金经理共同管理ღ◈◈ღ。

　　资料显示ღ◈◈ღ，裘慧明获得了美国宾夕法尼亚大学物理学博士ღ◈◈ღ、硕士学位ღ◈◈ღ，以及复旦大学物理学学士学位tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，投资经验超过20年ღ◈◈ღ，历任全球知名投资机构Miennium和HAP Capital资深基金经理ღ◈◈ღ，还曾供职于瑞士信贷投资银行ღ◈◈ღ、德意志银行的自营量化交易部门ღ◈◈ღ，2014年创立上海明汯投资ღ◈◈ღ，现任明汯投资总经理ღ◈◈ღ。

　　解环宇本科毕业于北京大学ღ◈◈ღ，学习计算机ღ◈◈ღ、统计及金融ღ◈◈ღ，曾就职于全球知名量化对冲基金Citadel自营部门CitadelSecuritiesღ◈◈ღ，任量化分析师ღ◈◈ღ，现为明汯投资合伙人和投资总监ღ◈◈ღ。

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，近三年超额收益10强的中证500指增产品上榜门槛为***%ღ◈◈ღ。量化巨头衍复投资ღ◈◈ღ、明汯投资旗下产品再度上榜ღ◈◈ღ，分别位居第5和第7ღ◈◈ღ。准百亿私募聚宽投资有2只产品上榜ღ◈◈ღ，分别位居第2和第10ღ◈◈ღ。

　　夺得第1名的是钧富投资旗下的“均富如风13号”ღ◈◈ღ，近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模为***万元ღ◈◈ღ，基金经理为王家桢和戴杭骁ღ◈◈ღ。

　　第2名的“聚宽进取中证500指数增强二号”近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模为***万元ღ◈◈ღ，由基金经理高斯蒙和肖睿共同管理tokyo hot n0601ღ◈◈ღ。

　　资料显示tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，高斯蒙是聚宽创始人和投研总监ღ◈◈ღ，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业ღ◈◈ღ，在校期间已获得ACM/ICPCღ◈◈ღ、MCMღ◈◈ღ、CUMCM等众多国内外数学建模编程竞赛奖项ღ◈◈ღ，曾放弃新加坡南洋理工大学直博机会ღ◈◈ღ，先后工作于微软亚洲研究院ღ◈◈ღ、百度等知名科技公司ღ◈◈ღ，2017年创立聚宽投资ღ◈◈ღ。

　　第5名的“衍复广羽量化多头1号A类份额”近三年超额收益为***%ღ◈◈ღ，产品规模位居榜单第3ღ◈◈ღ，达***亿元ღ◈◈ღ，基金经理为高亢tokyo hot n0601ღ◈◈ღ。

　　资料显示ღ◈◈ღ，高亢是衍复投资的创始人ღ◈◈ღ、首席投资官tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，曾保送北京大学物理学本科Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ，两年后转到了美国麻省理工学院ღ◈◈ღ，用三年的时间修了四个学位ღ◈◈ღ，主修物理和电气工程计算机ღ◈◈ღ，辅修数学和经济学ღ◈◈ღ。高亢的投资生涯始于美国五大高频交易机构之一DRWTradingGroupღ◈◈ღ，随后2010年在华尔街著名机构TwoSigma担任量化研究员ღ◈◈ღ，主攻Alpha策略ღ◈◈ღ，2019年创立衍复投资ღ◈◈ღ。

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，近三年超额收益10强的量化选股产品上榜门槛为***%ღ◈◈ღ。龙旗科技ღ◈◈ღ、盛泉恒远ღ◈◈ღ、珠海致诚卓远ღ◈◈ღ、明汯投资4家百亿私募产品上榜ღ◈◈ღ，其中龙旗科技再次位居前5ღ◈◈ღ，明汯投资三度上榜ღ◈◈ღ。

　　龙旗科技旗下的“龙旗巨星一号”夺得第4名ღ◈◈ღ，近三年超额收益达***%ღ◈◈ღ，产品规模为***万元ღ◈◈ღ，基金经理为朱晓康ღ◈◈ღ。

　　公司资料显示ღ◈◈ღ，朱晓康是龙旗科技创始人ღ◈◈ღ、CEOღ◈◈ღ、首席投资官ღ◈◈ღ，本科毕业于武汉大学世界经济系ღ◈◈ღ，并从波士顿大学获得经济学博士学位ღ◈◈ღ，于2004年获得特许金融分析师证书ღ◈◈ღ，具备22年金融从业经验和16年一线加入当时全球最大的资产管理公司-巴克莱国际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产管理公司BlackRock)ღ◈◈ღ，管理多只美国对冲基金产品ღ◈◈ღ，并且从事全球市场的量化策略研究ღ◈◈ღ。2012年初回国创办龙旗科技ღ◈◈ღ。

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，近三年收益10强的股票市场中性策略产品上榜门槛为***%ღ◈◈ღ。在10强产品中ღ◈◈ღ，百亿私募产品有3只ღ◈◈ღ，分别为珠海致诚卓远ღ◈◈ღ、衍复投资ღ◈◈ღ、金戈量锐旗下产品ღ◈◈ღ，分别夺第6ღ◈◈ღ、第9Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ、第10名ღ◈◈ღ。其中ღ◈◈ღ，珠海致诚卓远第二次上榜ღ◈◈ღ，衍复投资为第三次上榜ღ◈◈ღ。

　　第1名的是上海量宇私募旗下的“量宇冠一五号”ღ◈◈ღ，产品规模达***亿元ღ◈◈ღ，近三年收益达***%ღ◈◈ღ，以明显优势夺冠ღ◈◈ღ，基金经理是史博文Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ。

　　资料显示ღ◈◈ღ，史博文是上海交通大学管理科学与工程硕士Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ，本科计算机科学与工程学士学历ღ◈◈ღ，研究方向为金融科技ღ◈◈ღ，量化投资和机器学习ღ◈◈ღ，主要从事中频和高频策略研究工作ღ◈◈ღ，对中频和高频因子开发ღ◈◈ღ、因子组合ღ◈◈ღ、算法交易和机器学习优化有丰富的经验ღ◈◈ღ，投资理念是通过融合计算机ღ◈◈ღ、金融和统计的知识ღ◈◈ღ，构建科学的体系模型获取稳定的超额收益ღ◈◈ღ。

　　私募排排网数据显示ღ◈◈ღ，近三年收益10强的量化CTA产品上榜门槛为***%ღ◈◈ღ。在10强产品中ღ◈◈ღ，20-50亿规模私募产品和5-10亿规模私募旗下产品各有4家ღ◈◈ღ。其中ღ◈◈ღ，3家20-50亿规模私募位居前5ღ◈◈ღ，分别为均成资产ღ◈◈ღ、宏锡基金ღ◈◈ღ、东航私募ღ◈◈ღ。

　　第1名的是均成资产旗下的“均成博孚利1号”ღ◈◈ღ，近三年产品收益为***%ღ◈◈ღ，以明显优势夺冠ღ◈◈ღ，产品规模达***万元ღ◈◈ღ，基金经理为司维ღ◈◈ღ。

　　资料显示ღ◈◈ღ，司维是均成资产创始人和投资总监ღ◈◈ღ，为北京大学物理学硕士Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ，曾在微软亚洲研究院和全球最大半导体设备商阿斯麦从事大数据研究分析工作ღ◈◈ღ。之后历任深圳市多和美投资顾问有限公司研究员ღ◈◈ღ，深圳嘉理资产管理有限公司投资经理深圳前海厚诚敏基金管理有限公司基金经理,横琴均成资产管理有限公司执行董事ღ◈◈ღ。

　　风险揭示ღ◈◈ღ：投资有风险ღ◈◈ღ，本文不构成任何宣传推介及投资建议ღ◈◈ღ。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现ღ◈◈ღ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证ღ◈◈ღ，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示ღ◈◈ღ、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益ღ◈◈ღ。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人ღ◈◈ღ、托管估值机构或外部数据库等ღ◈◈ღ，我司无法对其真实性Z6尊龙旗舰厅ღ◈◈ღ、准确性ღ◈◈ღ、完整性作出实质性判断和保证ღ◈◈ღ，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台ღ◈◈ღ、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准ღ◈◈ღ。投资者应谨慎注意各项风险ღ◈◈ღ，认真阅读基金合同ღ◈◈ღ、基金产品资料概要等销售文件ღ◈◈ღ，充分认识产品的风险收益特征ღ◈◈ღ，并根据自身情况做出投资决策ღ◈◈ღ，对投资决策自负盈亏ღ◈◈ღ。我司不从事任何基金评价业务tokyo hot n0601ღ◈◈ღ，相关排行（如有）均为内部评定结果ღ◈◈ღ，仅供参考ღ◈◈ღ。尊龙人生就是博ღ◈◈ღ。尊龙凯时人生就是搏·(中国大陆)入口ღ◈◈ღ，尊龙凯时官网入口ღ◈◈ღ，投资者关系ღ◈◈ღ。尊龙凯时app下载ღ◈◈ღ，AG尊龙凯时注册ღ◈◈ღ！尊龙凯时 -人生就是博!ღ◈◈ღ。